多空双方力量浮标-AD策略

比特币行情:根据比特币交易平台火币网行情显示，截至北京时间8月4日15点，比特币价格为18920元人民币。火币网比特币今日开盘价格为18647元，目前最高价格为19200.00元，最低价格为18605.00元，涨幅1.46%。

比特币行情小时图来自火币网

行业消息

最近比特币市场因为分叉闹的价格波动很大，为大家介绍一个可以估算多空力量的策略-AD（集散量）指标策略。这个指标由Marc Chaikin提出，是一种平衡交易量指标。用价格以及成交量来估算成交流量，从而判断买卖双方的力量对比，寻找交易机会。

计算公式（以日为单位举例）

AD = 前一日AD + 成交量 * CLVCLV = (2*Close – High – low) / (High – Low)其中：N：  
回看的时间窗口，一般设为26天High:  每天的最高价Close: 每天的收盘价Low： 每天的最低价当High=Low时，CLV值为0.

使用方法

A/D线在上升时，说明交易者在买入；A/D线在下降时，说明交易者正在卖出。

(1)如果A/D线上升的同时，价格也在上升，则说明上升趋势被确认，产生买入信号；(2)如果A/D线下降的同时，价格也在下降，则说明下降趋势被确认，产生卖出信号；(3)如果A/D线下降的同时，价格在上升，二者产生背离，说明价格的上升趋势减弱，有可能反转下跌；(4)如果A/D线上升的同时，价格在下降，二者产生背离，说明价格的下降趋势减弱，有可能反转回升。

优点

A/D线指标是一个量价指标，同时考虑到了成交量和价格，能够比较有效的分析多空双方力量的变化。既可以用来寻找突破的趋势，也可以用来提前预测反转。

缺点

在计算这个指标时，只考虑了收盘价在一定交易周期内与最高价最低价的关系，而没有考虑与前一个交易周期价格的关系。此外，这个指标在计算中强烈依赖收盘价，所以它不能很好的反映趋势中较小的成交量变化。

回测

回测参数如下：

时间段：2016-10-01至2017-07-01

回测频率(context.frequency)：4h

获取历史数据窗口：10（40小时）

交易规则

当前AD值大于前一周期的AD值，且当前收盘价大于前一周期的收盘价时，买入；

当前AD值小于前一周期的AD值，且当前收盘价小于前一周期的收盘价时，卖出。

回测结果如下：

从回测结果可以看出，AD线指标在捕捉一些较大趋势时比较准确，但是在小幅震荡的行情中表现一般。

AD线的主要优势是对未来价格的趋势预测。在使用过程中，可以将AD线指标与其他一些反转指标相结合。如，使用AD线指标来预测趋势，确认交易方向，用W%R等超买超卖指标指标来确定交易时机。

A/D线指标是一个价量结合的指标，使用日内的价格变化以及成交量，来估算成交流量，能够比较有效的预测未来价格的趋势。实际操作中，可以与一些反转指标共同使用。

来源：金色财经